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2017_01

各部門における現状のリスク資本の使用状況やリスク・リターン実績のモニタリングに加え、今後の環境変化も勘案したシナリオ分析を行っていくという「リスクアペタイト・フレームワーク」を導入・活用し、損失の発生を抑制しています。信用リスク管理体制信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクをいい、銀行業務におけるリスクの多くを占めています。当行では、「内部格付制度」を中心に厳正な信用リスク管理体制を構築し、個別与信管理と与信ポートフォリオ管理を行っています。また、資産の自己査定では、適正な償却・引当を実施するとともに、格付と連動した格付・自己査定システムにより、信用リスク管理の高度化を図っています。あわせて、信用リスクに係る各部門は独立性を確保しています。具体的には、審査・管理部門が、与信部門(営業店及び営業部門)における個別案件の信用リスクを管理し、審査・管理部門及び与信部門から組織・業務が独立した「リスク管理部信用リスクグループ」が、信用リスク管理部署として信用リスク全体を統括管理します。「リスク管理部リスク統括グループ」は、統合的リスク管理部署として信用リスクを含めたすべ信用リスク量とは計量化により算出されるリスク量には、「期待損失」と「非期待損失」があり、「期待損失」は今後1年間に発生すると予想される損失額の平均的な水準を表し、「非期待損失」は今後1年間に予想される期待損失からの最大の振れ幅を表します。一般的に「期待損失」は引当金でカバーすべき部分、「非期待損失」は潜在的損失として自己資本でカバーすべき部分とされています。てのリスクを統合的に管理し、さ店及び「審査部審査指導グルーらに「監査部」は、監査部署としてプ」を中心に、審査基準に従った信用リスク管理に係る各部門の厳正な審査を行っています。ま業務を監査します。た、「企業サポート部経営支援グまた、「信用リスク管理委員会」ループ」では経営改善が必要なを定期的に開催し、信用リスク管お客さまの支援を行い、「企業理方針の検討、「内部格付制度」サポート部債権管理グループ」での運用状況及び与信ポートフォリは破綻先などの整理回収活動をオのモニタリングなどを行い、貸行っています。こうした事前の審出資産の健全性確保に努めてい査及び事後の管理をとおして優ます。良な貸出資産の積み上げと損失の極小化を図っています。内部格付制度当行では、「内部格付制度」に与信ポートフォリオ管理より、企業の財務状況、資金繰与信ポートフォリオ管理とは、りなどの財務データを基に、与個別与信が特定の国や業種に集信先を15区分の格付に分類して中することなどにより、一時に大います。年1回の定期的な見直しきな損失を被るリスクを管理してに加え、企業の状況に応じて随いくものです。「リスク管理部信時見直すことにより、信用リスク用リスクグループ」では、国別・管理の原点である企業の実態把業種別・格付別などのさまざま握と審査の充実に努めています。な角度から信用リスクの状況を把この「内部格付制度」を信用リス握し、与信上限額の設定など必ク管理の中心に位置付け、貸出要な対策を講じることにより、与金利のプライシングや融資の決信ポートフォリオの健全性向上に裁権限など、実際の管理に幅広努めています。く活用しています。与信ポートフォリオ管理においては、信用リスクの計量化に取個別与信管理組んでいます。信用リスクの計個別案件の審査は、与信の基量化とは、信用供与先の倒産や本原則(安全性・収益性・流動性・経営状況の悪化などにより発生成長性・公共性)のもと、営業が見込まれる将来の損失額(リス38