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2017_01

リスク管理体制ク量)を統計的手法により予測することです。当行では、リスク量としてVaR(想定最大損失額)を用い、計測を行っています。また、ためには、適正な償却・引当を行い資産内容の実態をできる限り客観的に反映した財務諸表を作成することが前提になります。います。当行では、市場リスクについてALM管理体制を導入しています。「ALM委員会」を定期的に開催し、デフォルト・データやデフォルト当行では、「資産自己査定規程」金利リスク、為替リスク及び価格先からの貸出金回収データなどの蓄積・整備を進めることで、計量化をより精緻化・高度化し、予測精度の向上を図っています。さらに、計量結果を貸出金利のプライシングに活用することで、信用リスクを反映した適正な金利水準の確保に努めています。に基づいて営業店が資産の自己査定を実施し、その内容を審査・管理部門がチェックしています。その後「監査部業務・資産監査グループ」が自己査定結果やプロセスの正確性について、監査を実施しています。また、この結果に基づいて、「リスク管理部信用リスク変動リスクなどについて、きめ細かい対応策を協議・決定し、市場リスク全体のリスク管理を行っています。具体的には、「リスク資本配賦制度」の一環として、部門毎に配賦されたリスク資本の範囲内で、有価証券投資などの市場性取引グループ」が引当額の算定を行い、や預貸金といった商品毎のVaR資産の自己査定自己査定とは、金融機関が自らの資産について個々に検討・分析し、資産価値の毀損や回収の危険性の程度に従って分類・区分することであり、銀行法に基づく「早期是正措置制度」により金融機関に義務付けられています。「早期是正措置制度」とは、金融機関の自己資本比率の状況に応じて行政措置が発動される制度で、正確な自己資本比率算出の「企業サポート部債権管理グループ」が償却を実施し、その後「監査部業務・資産監査グループ」が監査を実施しています。このようなプロセスをつうじて当行は資産の健全性を堅持しています。市場リスク管理体制市場リスクとは、金利、有価証券などの価格、為替などの変動により、保有する資産の価値が変動し、損失を被るリスクをい(想定最大損失額)に基づく市場リスク量に対し、リスク限度額を設定し管理することで健全性の確保に努めています。また、市場性取引については、VaRに基づく市場リスク量の管理に加え、残高による運用上限枠や評価損益アラームポイントなども設定しており、四半期毎に投資方針を見直すことでリスクのコントロールを行っています。市場部門の組織については、市場リスクのVaR(単体)の状況バンキング(単位:百万円)トレーディング2016年3月末246,26772●VaRの計測手法2016年度中の状況2016年6月末9月末12月末2017年3月末最大最小平均257,199214,183156,104121,606260,071121,606193,471327431073895924280モデル:分散・共分散法信頼水準:99.9%観測期間:1年(240営業日)保有期間:バンキングは1年、トレーディングは10日39