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バーゼルⅢ第3の柱に基づく開示事項自己資本の充実の状況等Ⅳ.定量的な開示事項(単体)(7)内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項A.事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー及びPD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャーについて、債務者格付ごとのパラメータの推計値及びリスク・ウェイト(平成28年3月末)債務者格付債務者区分PD加重平均値LGD加重平均値リスク・ウェイト加重平均値オン・バランス資産項目(単位:百万円、%)EADオフ・バランス資産項目事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除く)?1.25341.962.44,790,780280,067S・A1(PDの下限値を適用)正常先0.03044.318.5311,79614,594A2・B1・B2・B3・C1正常先0.44242.154.13,666,618262,472C2・C3・C4・C5要注意先6.34339.3129.4701,2442,718C6・D・E・F(デフォルト)要管理先以下100.00041.9?111,120281ソブリン向けエクスポージャー?0.00644.44.13,418,27424,328S・A1正常先0.00444.43.73,384,73018,471A2・B1・B2・B3・C1正常先0.20745.039.033,5445,857C2・C3・C4・C5要注意先4.08045.0155.10?C6・D・E・F(デフォルト)要管理先以下?????金融機関等向けエクスポージャー?0.06633.615.0451,020204,560S・A1(PDの下限値を適用)正常先0.03045.09.0124,021898A2・B1・B2・B3・C1正常先0.07430.916.4326,474203,661C2・C3・C4・C5要注意先?????C6・D・E・F(デフォルト)要管理先以下100.00044.7?524?PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー?0.11590.0141.8238,229?S・A1(PDの下限値を適用)正常先0.03090.0107.769,731?A2・B1・B2・B3・C1正常先0.13590.0154.5167,219?C2・C3・C4・C5要注意先4.24890.0511.2673?C6・D・E・F(デフォルト)要管理先以下100.00090.01,192.5606?(平成29年3月末)(単位:百万円、%)債務者格付債務者区分PD加重平均値LGD加重平均値リスク・ウェイト加重平均値オン・バランス資産項目EADオフ・バランス資産項目事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除く)?1.05340.560.45,226,076423,837S・A1(PDの下限値を適用)正常先0.03038.416.5332,04973,977A2・B1・B2・B3・C1正常先0.45040.955.04,170,792344,109C2・C3・C4・C5要注意先6.04039.5127.8623,4435,433C6・D・E・F(デフォルト)要管理先以下100.00041.6?99,790317ソブリン向けエクスポージャー?0.00744.44.03,604,39233,058S・A1正常先0.00444.43.53,568,91223,358A2・B1・B2・B3・C1正常先0.28345.046.635,4799,700C2・C3・C4・C5要注意先?????C6・D・E・F(デフォルト)要管理先以下?????金融機関等向けエクスポージャー?0.07935.917.0408,773166,355S・A1(PDの下限値を適用)正常先0.03036.510.359,62523,248A2・B1・B2・B3・C1正常先0.07035.817.8348,510143,106C2・C3・C4・C5要注意先13.99052.3271.6637?C6・D・E・F(デフォルト)要管理先以下?????PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー?0.10990.0142.1261,864?S・A1(PDの下限値を適用)正常先0.03090.0115.681,632?A2・B1・B2・B3・C1正常先0.13390.0153.4179,178?C2・C3・C4・C5要注意先4.53390.0423.5464?C6・D・E・F(デフォルト)要管理先以下100.00090.01,192.5589?※1.リスク・ウェイトは、「所要自己資本率×12.5」により算出しております(1.06のスケーリングファクター(自己資本比率告示第152条の規定による乗数)考慮後)。※2.「EAD」とは、内部格付手法が適用されるエクスポージャーについてデフォルトが発生した場合に想定される与信残高であり、エクスポージャーから貸出金と自行預金の相殺分を控除した額であります。※3.オフ・バランス資産項目のEADの推計値は、CCF(与信換算掛目)適用後の数値を使用しております。※4.各エクスポージャーのPD加重平均値、LGD加重平均値、リスク・ウェイト加重平均値の合計は、「C6・D・E・F(デフォルト)」の債務者格付の区分を除いた数値であります。108