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バーゼルⅢ第3の柱に基づく開示事項流動性に係る経営の健全性の状況Ⅱ.流動性リスク管理に係る開示事項1.「流動性に係るリスク管理の方針及び手続きの概要に関する事項」流動性リスクは、資金繰りリスクと市場流動性リスクからなります。資金繰りリスクとは、金融機関の財務内容の悪化などにより必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクです。また、市場流動性リスクとは、市場の混乱などにより市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクです。「市場営業部」は、資金繰り管理部署として、資金繰りポジション等の内部環境、経済や市場等の外部環境等の情報を収集・分析し、適切な資金繰り運営を行っています。「リスク管理部市場リスクグループ」は、流動性リスク管理部署として、流動性リスクに与えるさまざまな要因を特定・評価するとともに、各種限度枠などの遵守状況についてモニタリングし、流動性リスクの増大を招かないよう努めています。当行では、流動性リスク管理について、ALM管理体制を導入しています。「ALM委員会」を定期的に開催し、流動性リスク全体のリスク管理を行っています。また、取締役会を流動性リスク管理に関する最高意思決定機関とし、流動性リスク管理に係る重要な対応策についての決議を行っています。2.「流動性に係るリスク管理上の指標に関する事項」「資金繰りリスク」への対応としては、資金繰りを当行の規模・業容に見合った範囲にコントロールするため、円貨、外貨それぞれに市場調達の限度枠を設定しているほか、円貨については、資金繰り逼迫度に応じて短期に資金化可能な資産を流動性準備として最低保有額を設定しています。外貨については、資金の運用・調達の差額から発生する必要資金調達額を、緊急時の調達手段の範囲内に抑えるため、外貨資金ギャップ枠等を設定しています。「市場流動性リスク」については、各市場取引におけるポジション限度枠を設定することにより対応しています。ストレステストは、当行自身の信用リスクが原因となり発生するストレスと、マーケットの混乱等、市場全体の要因により発生するストレスが同時に発生する状況を想定し、最終的な資金繰りを算定することにより、ストレス時の資金繰りに係る分析・評価を実施し、日頃の資金繰りに活かしています。3.「その他流動性に係るリスク管理に関する事項」通貨毎の資金繰りの状況をその資金繰りの逼迫度に応じて、「平常時、要注意時、懸念時、危機時」に区分し、その状況に応じた資金繰りリスク管理を実施しています。また、ストレステストの前提となる状況は、資金繰りの逼迫度において、「危機時」に該当しますが、対応策として、資金調達手段ならびに業務フローを定めています。資金調達手段については、実効性の確保のため拠点別に定期的に訓練を実施し、万全を期しています。124