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バーゼルⅢ第3の柱に基づく開示事項自己資本の充実の状況等Ⅱ.定性的な開示事項3.信用リスクに関する事項(1)リスク管理の方針及び手続の概要A.基本方針信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクをいい、銀行業務におけるリスクの多くを占めています。当行及び当行グループ各社は、経営の健全性の維持に資することを目的として、信用リスクに関する厳正な管理体制を構築するとともに、信用リスクの計量化を進めています。B.リスクを認識し、評価・計測し、報告するための態勢当行では、「内部格付制度」を中心に厳正な信用リスク管理体制を構築し、個別与信管理と与信ポートフォリオ管理を行っています。また、資産の自己査定では、適正な償却・引当を実施するとともに、格付と連動した格付・自己査定システムにより、信用リスク管理の高度化を図っています。(a)信用リスク管理体制当行では、信用リスクに係る各部門が独立性を確保しています。具体的には、審査・管理部門が、与信部門(営業店及び営業部門)における個別案件の信用リスクを管理し、審査・管理部門及び与信部門から組織・業務が独立した「リスク管理部信用リスクグループ」が、信用リスク管理部署として信用リスク全体を統括管理します。「リスク管理部リスク統括グループ」は、統合的リスク管理部署として信用リスクを含めたすべてのリスクを統合的に管理し、さらに「監査部」は、監査部署として信用リスク管理に係る各部門の業務を監査します。また、「信用リスク管理委員会」を定期的に開催し、信用リスク管理方針の検討、内部格付制度の運用状況及び与信ポートフォリオのモニタリングなどを行い、貸出資産の健全性確保に努めています。なお、「リスク管理部信用リスクグループ」は、当行グループ全体の信用リスクを一元的に管理し、信用リスク管理体制の強化・充実に取組んでいます。(b)個別与信管理個別案件の審査は、与信の基本原則(安全性・収益性・流動性・成長性・公共性)のもと、営業店及び「審査部審査指導グループ」を中心に、審査基準に従った厳正な審査を行っています。また、「企業サポート部経営支援グループ」では経営改善が必要なお客さまの支援を行い、「企業サポート部債権管理グループ」では破綻先などの整理回収活動を行っています。こうした事前の審査及び事後の管理をつうじて優良な貸出資産の積み上げと損失の極小化を図っています。信用リスク管理体制図監査役会取締役会信用リスク管理委員会報告・協議監査部署●監査部与信部門●営業部門(本部)●グループ会社等●営業店審査・管理部門●審査部●企業サポート部●業務集中部●市場営業部●経営企画部(財務管理グループ)信用リスク管理部署●リスク管理部(信用リスクグループ)内部牽制部門統合的リスク管理部署●リスク管理部(リスク統括グループ)内部監査個別案件申請信用リスク管理(個別与信管理)信用リスク管理(与信ポートフォリオ管理)統合的リスク管理格付申請格付決裁内部格付制度の設計・検証及び運用の監視自己査定実施自己査定チェック自己査定規程の制定査定結果に基づく引当牽制牽制牽制牽制60