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2017_02

(c)与信ポートフォリオ管理与信ポートフォリオ管理とは、個別与信が特定の国や業種に集中することなどにより、一時に大きな損失を被るリスクを管理していくものです。「リスク管理部信用リスクグループ」では、国別・業種別・格付別などのさまざまな角度から信用リスクの状況を把握し、与信上限額の設定など必要な対策を講じることにより、与信ポートフォリオの健全性向上に努めています。与信ポートフォリオ管理においては、信用リスクの計量化※1に取組んでいます。当行では、リスク量として、モンテカルロ・シミュレーション法※2を用いて、VaR(想定最大損失額;保有期間1年、信頼水準99.9%)の計測を行っています。また、デフォルト・データやデフォルト先からの貸出金回収データなどの蓄積・整備を進めることで、計量化をより精緻化・高度化し、予測精度の向上を図っています。さらに、計量結果を貸出金利のプライシングに活用することで、信用リスクを反映した適正な金利水準の確保に努めています。※1「信用リスクの計量化」とは、信用供与先の倒産や経営状況の悪化などにより発生が見込まれる将来の損失額(リスク量)を統計的手法により予測することであります。※2「モンテカルロ・シミュレーション法」とは、ランダムな損失発生シミュレーションを数百万回繰り返すことによって、ポートフォリオのVaR(想定最大損失額)を推計する方法であります。(d)資産の自己査定自己査定とは、金融機関が自らの資産について個々に検討・分析し、資産価値の毀損や回収の危険性の程度に従って分類・区分することであり、銀行法に基づく「早期是正措置制度」により金融機関に義務付けられています。「早期是正措置制度」とは、金融機関の自己資本比率の状況に応じて行政措置が発動される制度で、正確な自己資本比率算出のためには、適正な償却・引当を行い資産内容の実態をできる限り客観的に反映した財務諸表を作成することが前提になります。当行では、「資産自己査定規程」に基づいて営業店が資産の自己査定を実施し、その内容を審査・管理部門がチェックしています。その後「監査部業務・資産監査グループ」が自己査定結果やプロセスの正確性について、監査を実施しています。また、この結果に基づいて、「リスク管理部信用リスクグループ」が引当額の算定を行い、「企業サポート部債権管理グループ」が償却を実施し、その後「監査部業務・資産監査グループ」が監査を実施しています。このようなプロセスをつうじて当行は資産の健全性を堅持しています。また、格付と連動した格付・自己査定システムにより、与信先の信用状況に変化が生じた場合の早期発見など、精度の向上及び信用リスク管理の高度化を図っています。与信ポートフォリオ管理の概要内部格付制度与信ポートフォリオ管理信用格付リテールプール管理パラメータの推計信用リスクの計量化リスク量分析ストレス・テスト信用集中リスク分析各種上限管理リスク調整後収益管理経営戦略への活用個別与信管理への活用自己査定への活用プライシングへの活用自己資本比率の算出61