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2017_02

内部格付手法を段階的に適用しております。当行の資産では、クレジットカード業務に係る資産を段階的適用とし、連結子会社では、ちばぎん保証株式会社及びちばぎんリース株式会社の2社を段階的適用としています。これらについては、与信関連の資産・連結子会社でありますが、バーゼルⅡに適合した内部格付体制を構築中であったため、段階的適用としたものです。このうち、ちばぎん保証株式会社については、平成20年3月末より、また、その他については、平成22年3月末より基礎的内部格付手法の適用を開始しています。(2)標準的手法が適用されるポートフォリオについて、リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称・エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称標準的手法が適用されるポートフォリオについて、法人等向けエクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に当たっては、適格格付機関等を使用しておらず、100%のリスク・ウェイトを適用しています(法人等向けエクスポージャーの特例を適用)。(3)内部格付手法が適用されるポートフォリオA.使用する内部格付手法の種類自己資本比率算出上の信用リスクの算出には、「基礎的内部格付手法」を使用しています。B.内部格付制度の概要当行の内部格付制度は、「信用格付」、「リテールプール管理」及び「パラメータの推計」から成り立っています。また、定期的に内部格付制度の運用監視・管理及び検証を行っています。(a)信用格付「信用格付」は、信用供与先に係る信用力を評価する「債務者格付」と、与信取引に係るデフォルト発生時の損失可能性を評価する「案件格付」から成り立っています。「債務者格付」は、当行の与信に係るすべての取引先を対象とし、取引の種類及び与信額に応じて「事業法人等」または「リテール」のいずれかに区分し、それぞれについて「事業法人格付」または「リテール格付」を付与します。また、「債務者格付」は、自己査定における債務者区分と整合するものとなっています。「案件格付」は、消費者ローンを除く貸出金を対象とし、保全の状況及び種類などに応じて与信取引単位でデフォルト時損失率(LGD)※を算定します。※「デフォルト時損失率(LGD:Loss Given Default)」とは、デフォルトが発生した場合に想定される当該債権が被る損失の比率であります。(b)リテールプール管理「リテールプール管理」とは、「リテール」に区分される先の全債権及び「事業法人等」に区分される先の消費者ローンについて、リスク特性が均質な塊(「リテールプール」)ごとに管理することです。「リテールプール」は、債権の種類により、事業性資金、住宅ローン、カードローン、その他のローンの4つに大きく分かれています。内部格付制度の概要信用格付パラメータの推計債務者の管理区分債務者格付案件格付パラメータ取引種類及び与信額に応じて区分財務内容などに基づき信用力を評価デフォルト発生時の損失可能性を評価事業法人格付またはリテールプールごとに推計事業法人格付事業法人等SABCDEF保全の状況及び種類などに応じたLGDリテールプール管理PD(デフォルト率)リテールプールリテール格付リテール格付や商品種類などに基づき区分リテールM/N/RCDEF事業性資金(プール1・2・・・)住宅ローン(プール1・2・・・)カードローン(プール1・2・・・)その他のローン(プール1・2・・・)PD(デフォルト率)LGD(デフォルト時損失率)EAD(デフォルト時与信残高)※案件格付は、リテールに区分される事業性の貸出金も対象となります。※事業法人等におけるLGD・EADは、当局設定値に基づき算出しています。63