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2017_02

(b)P Dなどの推計手続「事業法人格付」を付与するポートフォリオのうち、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー及びPD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャーについては、「事業法人格付」の区分毎にPDの推計を行っています。また、「リテールプール」への割当てを行うポートフォリオについては、「リテールプール」の区分毎にPD、LGD及びEADの推計を行っています。PDの推計に際しては、過去の内部デフォルト・データに基づく事業年度毎のPDの実績値をもとに過去平均PDの実績値を算出し、さらに保守性を勘案した数値を上乗せして推計値を算出しています。LGD及びEADの推計に際しても、同様に保守性を勘案しています。PDの推計手続の概要PD(デフォルト率)実績PD過去平均PD(実績)保守性の勘案{推計PD平成14年度15年度16年度17年度18年度19年度20年度21年度22年度23年度24年度25年度26年度27年度28年度29年度年度67