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8 .オペレーショナル・リスクに関する事項(1)リスク管理の方針及び手続の概要A.基本方針オペレーショナル・リスクとは、当行及び当行グループ各社の業務の過程、役職員の活動若しくはシステムが不適切であること、または外生的事象により損失が発生し得るリスクのことをいいます。当行及び当行グループ各社は、経営の健全性の維持に資することを目的として、オペレーショナル・リスクに関する厳正な管理体制を構築しています。B.リスクを認識し、評価・計測し、報告するための態勢当行では、オペレーショナル・リスクを、事務リスク、システムリスク、人的リスク、有形資産リスク、風評リスクに分類のうえ、各リスク所管部署(事務リスク:「事務企画部」、システムリスク:「システム部」、人的リスク:「人材育成部」、有形資産リスク:「経営管理部」)を定めるとともに、リスク統括部署である「リスク管理部リスク統括グループ」の統括管理のもとに連携してリスク管理を行っています。なお、風評リスクについては、「リスク管理部リスク統括グループ」が直接管理し、また、各リスクに含まれる法務リスク及びコンプライアンスに係るリスクについては、各リスク所管部署と「コンプライアンス部」が連携して管理します。また、「オペレーショナル・リスク管理委員会」を設置し、経営の直接関与のもと、オペレーショナル・リスク損失事象などに関する報告を受け管理方針を策定し(Plan)、管理規程類に則った実施(Do)、また評価・改善(Check&Action)していくという、「PDCAサイクル」により、問題点の改善・是正を行う管理体制を構築しています。この一連の「PDCAサイクル」による管理の実効性確保のため、当行では、リスクの内容を特定・評価・把握・管理し、かつ削減するための方策を策定して実施するというCSA(Control Self Assessment)を導入しています。C S Aによる管理とは、当行で生じたオペレーショナル・リスク損失事象に対応するとともに、他行や他業態で発生した損失事象を踏まえて、当行の管理体制で十分かどうかを評価し、必要に応じて対策を打つことで、未然にリスク顕在化を防止するというものです。(2)オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称自己資本比率算出上のオペレーショナル・リスク相当額の算出には、「粗利益配分手法」を使用しています。管理の対象となるオペレーショナル・リスク事務リスク正確な事務を怠る、事故・不正などを起こす、または顧客に対する職務上の義務や説明などを怠ることにより損失を被るリスクシステムリスク情報及び情報システムが何らかの要因により侵され、損失を被るリスクをいい、具体的には、情報の漏洩や改ざん、コンピュータシステムの不正使用、ダウン、誤作動または不備などに伴い、損失を被るリスク人的リスク従業員との関係、従業員の健康及び職場の安全環境、またはあらゆる差別行為に起因して損失を被るリスク有形資産リスク自然災害や外的要因による店舗、システム、什器などの有形資産の毀損、あるいはテロリズムや蛮行など外的要因による人的損害に伴い、損失を被るリスク風評リスク評判の悪化や風説の流布などに起因して、信用が低下することにより損失を被るリスク※法務リスク及びコンプライアンスに係るリスクについては各リスクにそれぞれ含まれ、各リスク所管部署と「コンプライアンス部」が連携して管理します。73