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バーゼルⅢ第3の柱に基づく開示事項自己資本の充実の状況等Ⅱ.定性的な開示事項オペレーショナル・リスク管理体制図監査役会取締役会オペレーショナル・リスク管理委員会報告・協議●監査部監査部署内部監査業務部門●本部各部●グループ会社等●営業店CSAの実施CSAの実施オペレーショナル・リスク所管部署●事務企画部●システム部●人材育成部●経営管理部個別リスクの管理オペレーショナル・リスク管理部門オペレーショナル・リスク統括部署●リスク管理部(リスク統括グループ)オペレーショナル・リスク全体の管理CSAの実施牽制牽制牽制9.銀行勘定における株式等エクスポージャーに関する事項リスク管理の方針及び手続の概要A.基本方針当行では、銀行勘定における株式等エクスポージャーについて、他の市場性取引と合算して管理しており、信用リスク及び市場リスクのリスク管理の対象としています。また、投資目的に応じて、政策投資と純投資に区分し、審査・管理体制を構築しています。B.リスクを認識し、評価・計測し、報告するための態勢株式等への投資の際には、政策投資と純投資の区分毎に、所管部署が審査を行っています。すべての株式等について自己査定を行うとともに、帳簿価額が50百万円以上の株式については、貸出金と同様に「事業法人格付」を付与しています。また、特定の取引先に与信が集中して一時に多額の損失を被るリスクを抑制するために、「グループ別与信上限管理制度」に基づき、貸出金など他の与信取引と合算して総与信額を把握し、格付別の与信上限額に収まるように管理しています。「リスク管理部信用リスクグループ」は、信用リスクの統括管理を行うとともに、株式等を含めた信用リスクの状況を四半期毎に「信用リスク管理委員会」に報告しています。また、「リスク管理部市場リスクグループ」は、VaR(想定最大損失額;保有期間1年、観測期間1年、信頼水準99 . 9 %)に基づくリスク量の算出やモニタリングをつうじて市場リスクの統括管理を行うとともに、株式等を含めた市場リスクの状況を月次で「ALM委員会」に報告しています。C.その他有価証券、子会社株式及び関連会社株式の区分毎のリスク管理の方針取得原価にて貸借対照表価額とする子会社株式及び関連会社株式については、時価を把握することが極めて困難なその他有価証券と同様に信用リスクの管理の対象としています。なお、自己査定に際しては、子会社の実質価額が下落している場合、当行の再建意思などを総合的に勘案して分類することとしています。74