2018
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〈財務データ〉中間連結財務データデリバティブ(1) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。金利関連取引(単位:百万円)2017年度中間期2018年度中間期種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益うち1年超うち1年超金融商品取引所金利先物売建――――――――買建――――――――金利オプション売建――――――――買建――――――――店頭金利先渡契約売建――――――――買建――――――――金利スワップ受取固定・支払変動1,179,9701,019,63612,57312,5731,436,0061,273,4626,1026,102受取変動・支払固定1,205,674978,404△9,179△9,1791,428,8111,243,011△2,658△2,658受取変動・支払変動69,38036,080△2△242,43027,9303939金利オプション売建――――――――買建――――――――その他売建4,6252,808△1△12,8381,285△1△1買建70070000700―――合   計//3,3903,390//3,4823,482(注)1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。2. 時価の算定取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。通貨関連取引(単位:百万円)2017年度中間期2018年度中間期種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益うち1年超うち1年超金融商品取引所通貨先物売建――――――――買建――――――――通貨オプション売建――――――――買建――――――――店頭通貨スワップ488,996390,886113113485,128299,473128128為替予約売建12,228―△213△21313,356―△231△231買建20,558―1521529,513―123123通貨オプション売建4,152―△9234122,488―△11,3521,916買建4,152―92△13122,488―11,352180その他売建――――――――買建――――――――合   計//5273//212,118(注)1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。2. 時価の算定割引現在価値等により算定しております。株式関連取引2017年度中間期及び2018年度中間期のいずれも、該当事項はありません。16

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