2018
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バーゼルⅢ第3の柱に基づく開示事項自己資本の充実の状況等Ⅲ.定量的な開示事項(連結)2018年9月末(単位:百万円、%、千件、年)CR6:内部格付手法-ポートフォリオ及びデフォルト率(PD)区分別の信用リスク・エクスポージャーイロハニホヘトチリヌルヲ項番PD区分オン・バランスシート・グロスエクスポージャーの額CCF・信用リスク削減手法適用前のオフ・バランスシート・エクスポージャーの額平均CCFCCF・信用削減手法適用後EAD平均PD債務者の数平均LGD平均残存期間信用リスク・アセットの額リスク・ウェイトの加重平均値(RWA density)EL適格引当金購入債権(事業法人向け)(デフォルト・リスク相当部分)10.00以上0.15未満30,2943,649100.0033,9430.040.045.001.95,38715.87720.15以上0.25未満1431,793100.001,9360.150.045.001.045923.73130.25以上0.50未満1,0602,40981.533,0240.290.045.002.71,62153.60340.50以上0.75未満———————————50.75以上2.50未満—2,188100.002,1880.920.045.001.01,47467.41862.50以上10.00未満—802100.008025.420.045.001.01,043129.9318710.00以上100.00未満———————————8100.00(デフォルト)———————————9小計31,49710,84295.8941,8950.210.045.001.99,98723.83395購入債権(事業法人向け)(希薄化リスク相当部分)10.00以上0.15未満———33,4910.040.0100.001.08,31924.841620.15以上0.25未満———8,1680.150.0100.001.04,49655.051230.25以上0.50未満———2060.290.0100.001.017484.49040.50以上0.75未満———————————50.75以上2.50未満———300.920.0100.001.047156.94062.50以上10.00未満———————————710.00以上100.00未満———————————8100.00(デフォルト)———————————9小計———41,8950.070.0100.001.013,03831.1229—適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー10.00以上0.15未満0123,73839.9345,3250.11128.873.76—2,3415.164020.15以上0.25未満364,65139.3925,4690.2294.652.24—1,5346.022930.25以上0.50未満8,662127,91724.0139,3850.35165.279.89—5,41613.7511340.50以上0.75未満376,46313.7110,4910.51169.729.26—6956.631550.75以上2.50未満12,37711,46440.0416,5851.1945.474.51—5,41232.6314862.50以上10.00未満43,85519,63335.0250,4784.68119.877.11—44,90988.961,821710.00以上100.00未満88454232.311,05725.743.678.06—2,159204.162138100.00(デフォルト)1,0212,86636.242,057100.0013.671.52—83640.641,4049小計66,808427,27730.13190,8502.72741.070.66—63,30633.173,7881,121居住用不動産向けエクスポージャー10.00以上0.15未満853,988250100.00842,6010.1260.930.91—75,4678.9533720.15以上0.25未満114,819——114,8110.2416.929.01—15,30113.327930.25以上0.50未満2,381,841950100.002,382,7300.38135.931.98—492,33220.662,92740.50以上0.75未満1,149——1,1480.530.327.27—25422.15150.75以上2.50未満—107100.001071.890.021.97—4441.45062.50以上10.00未満25,178——25,0953.831.732.29—23,14792.23310710.00以上100.00未満10,2684100.0010,25524.450.831.80—18,407179.487978100.00(デフォルト)28,86118100.0028,876100.002.539.60—16,16055.9610,1429小計3,416,1071,331100.003,405,6271.25219.431.68—641,11518.8214,59715,369その他リテール向けエクスポージャー(消費性)10.00以上0.15未満16,023868,234100.00884,2570.03664.40.03—810.00020.15以上0.25未満—2,349100.002,3490.152.282.58—64327.41230.25以上0.50未満55,62716,80250.9263,0480.4237.348.05—19,96531.6613040.50以上0.75未満51,8912550.9251,8970.5327.643.62—16,85332.4712050.75以上2.50未満4,905——4,9051.002.758.85—2,92359.602962.50以上10.00未満9,09770250.929,4323.727.849.13—6,45968.48155710.00以上100.00未満1,7214350.911,74121.870.735.28—1,36878.551278100.00(デフォルト)3,98453951.864,256100.000.939.31—1,47434.641,5559小計143,252888,69799.001,021,8880.57743.96.35—49,7704.872,122593その他リテール向けエクスポージャー(事業性)10.00以上0.15未満———————————20.15以上0.25未満———————————30.25以上0.50未満———————————40.50以上0.75未満———————————50.75以上2.50未満192,6708,16117.10188,5171.0520.125.50—49,45026.2350262.50以上10.00未満86,5101,98718.9985,6194.384.521.62—26,26330.67739710.00以上100.00未満93——9321.040.048.62—103110.5898100.00(デフォルト)11,8278318.3611,800100.000.723.46—6,28753.282,2659小計291,10210,23217.48286,0316.1425.424.26—82,10528.703,5172,917合計(全てのポートフォリオ)13,685,2053,268,67139.8414,933,8461.421,755.739.01—4,699,30031.4682,92951,256※1.平均残存期間はリスク・アセットの計算において、マチュリティ(期間)が用いられるエクスポージャー区分のみ記載しております。※2.へ欄について、PD推計に債権の数を用いている適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、その他リテール向けエクスポージャー(消費性)は債権数を記載しており、それ以外のエクスポージャー区分は債務者数を記載しております。※3.その他リテール向けエクスポージャー(消費性)のオフ・バランスシート・エクスポージャーおよびEADには総合口座貸越の空き枠を含めております。※4.リース取引は債務者に対応するエクスポージャー区分に含めております。※5.購入債権(事業法人向け)(希薄化リスク相当部分)のポートフォリオについては、行の名称を下記の通り読み替えるものとします。「PD区分」⇒「EL dilution区分」ニ欄「CCF・信用削減手法適用後EAD」⇒「CCF・信用リスク削減手法適用後のEAD dilution」ホ欄「平均PD」⇒「平均EL dilution」リ欄「信用リスク・アセットの額」⇒「希薄化リスク相当部分の信用リスク・アセット額」※6.特定貸付債権については、すべて「スロッティング・クライテリア方式」を適用しているため、記載しておりません。また、購入債権(リテール向け)は該当ありません。62

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