2018
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バーゼルⅢ第3の柱に基づく開示事項自己資本の充実の状況等Ⅲ.定量的な開示事項(連結)(8)特定貸付債権(スロッティング・クライテリア方式)と株式等エクスポージャー(マーケット・ベース方式等)の残高2018年9月末(単位:百万円)CR10:内部格付手法-特定貸付債権(スロッティング・クライテリア方式)と株式等エクスポージャー(マーケット・ベース方式等)イロハニホヘトチリヌルヲ特定貸付債権(スロッティング・クライテリア方式)ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け(HVCRE)以外規制上の区分残存期間オン・バランスシートの額オフ・バランスシートの額リスク・ウェイトエクスポージャーの額(EAD)信用リスク・アセットの額期待損失PFOFCFIPRE合計優(Strong)2.5年未満6,2596,22650%10,929———10,9295,464—2.5年以上59,40511,00170%52,626——1,89254,51838,162218良(Good)2.5年未満—4,74870%3,561———3,5612,493142.5年以上14,6488,05990%15,1904,803——19,99317,994159可(Satisfactory)13,037—115%1426,303—1,0387,4858,607209弱い(Weak)——250%———————デフォルト(Default)——─———————合計93,35130,035─82,44911,106—2,93196,48772,722601ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け(HVCRE)規制上の区分残存期間オン・バランスシートの額オフ・バランスシートの額リスク・ウェイトエクスポージャーの額(EAD)信用リスク・アセットの額期待損失優(Strong)2.5年未満——70%———2.5年以上——95%———良(Good)2.5年未満——95%———2.5年以上——120%———可(Satisfactory)——140%———弱い(Weak)——250%———デフォルト(Default)——─———合計——─———株式等エクスポージャー(マーケット・ベース方式等)マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャーカテゴリーオン・バランスシートの額オフ・バランスシートの額リスク・ウェイトエクスポージャーの額(EAD)信用リスク・アセットの額簡易手法-上場株式53,114—300%53,114159,342簡易手法-非上場株式309—400%3091,239内部モデル手法——─——合計53,424—─53,424160,581100%のリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー自己資本比率告示第百六十六条第一項ただし書又は持株自己資本比率告示第百四十四条第一項ただし書の定めるところにより100%のリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー——100%——※1.「スロッティング・クライテリア」とは特定貸付債権について自己資本比率告示第153条第4項及び第6項に基づき優・良・可・弱い・デフォルトの5段階に区分されたリスク・ウェイトの基準であります。※2.「PF」は「プロジェクト・ファイナンス」、「OF」は「オブジェクト・ファイナンス」、「CF」は「コモディティ・ファイナンス」、「IPRE」は「事業用不動産向け貸付け」であります。64

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