2018
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1-4.カウンターパーティ信用リスクに関する事項(1)手法別カウンターパーティ信用リスクの状況2018年9月末(単位:百万円)CCR1:手法別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー額項番イロハニホヘ再構築コストアドオン実効EPE規制上のエクスポージャーの算定に使用されるα信用リスク削減手法適用後のエクスポージャーリスク・アセットの額1SA-CCR13,8819,5281.432,77317,6532期待エクスポージャー方式————3信用リスク削減手法における簡便手法——4信用リスク削減手法における包括的手法319,1775655エクスポージャー変動推計モデル——6合計18,218(2)CVAリスクの状況2018年9月末(単位:百万円)CCR2:CVAリスクに対する資本賦課項番イロ信用リスク削減手法適用後のエクスポージャーリスク・アセットの額(CVAリスク相当額を8%で除して得た額)1先進的リスク測定方式の対象となるポートフォリオの合計——2(ⅰ)CVAバリュー・アット・リスクの額(乗数適用後)—3(ⅱ)CVAストレス・バリュー・アット・リスクの額(乗数適用後)—4標準的リスク測定方式の対象となるポートフォリオの合計53,11143,5985CVAリスク相当額の対象となるポートフォリオの合計53,11143,598(3)標準的手法が適用されるカウンターパーティ信用リスク(業種別及びリスク・ウェイト別)2018年9月末(単位:百万円)CCR3:業種別及びリスク・ウェイト別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー項番イロハニホヘトチリ与信相当額(信用リスク削減効果勘案後)リスク・ウェイト業種0%10%20%50%75%100%150%その他合計1日本国政府及び日本銀行向け—————————2外国の中央政府及び中央銀行向け—————————3国際決済銀行等向け—————————4我が国の地方公共団体向け—————————5外国の中央政府等以外の公共部門向け—————————6国際開発銀行向け—————————7地方公共団体金融機構向け—————————8我が国の政府関係機関向け—————————9地方三公社向け—————————10金融機関及び第一種金融商品取引業者向け——0—————011法人等向け—————————12中小企業等向け及び個人向け—————————13上記以外—————————14合計——0—————065

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