2018
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バーゼルⅢ第3の柱に基づく開示事項自己資本の充実の状況等Ⅲ.定量的な開示事項(連結)(4)内部格付手法が適用されるカウンターパーティ信用リスク(ポートフォリオ別・PD区分別)2018年9月末(単位:百万円、%、千件、年)CCR4:内部格付手法-ポートフォリオ別及びPD区分別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー項番イロハニホヘトPD区分EAD(信用リスク削減効果勘案後)平均PD取引相手方の数平均LGD平均残存期間信用リスク・アセットリスク・ウェイトの加重平均値(RWA density)ソブリン向けエクスポージャー10.00以上0.15未満———————20.15以上0.25未満———————30.25以上0.50未満———————40.50以上0.75未満———————50.75以上2.50未満———————62.50以上10.00未満———————710.00以上100.00未満———————8100.00(デフォルト)———————9小計———————金融機関等向けエクスポージャー10.00以上0.15未満46,8500.050.07.710.41,9894.2420.15以上0.25未満15,5720.150.02.560.02541.6330.25以上0.50未満40.290.045.001.8361.7140.50以上0.75未満———————50.75以上2.50未満———————62.50以上10.00未満———————710.00以上100.00未満———————8100.00(デフォルト)———————9小計62,4270.070.06.430.32,2473.59事業法人向けエクスポージャー10.00以上0.15未満264,2040.040.00.760.04880.1820.15以上0.25未満1,6640.150.145.003.273143.9330.25以上0.50未満1,1860.290.045.004.285171.7540.50以上0.75未満———————50.75以上2.50未満1,6570.990.045.004.31,939116.9962.50以上10.00未満1154.360.045.003.4177154.49710.00以上100.00未満313.250.045.001.06196.328100.00(デフォルト)7100.000.045.002.1——9小計268,8390.050.31.520.14,1951.56中堅中小企業向けエクスポージャー10.00以上0.15未満———————20.15以上0.25未満1,0190.150.145.004.247546.6730.25以上0.50未満1,2870.290.145.004.278761.1740.50以上0.75未満———————50.75以上2.50未満1,5521.000.145.004.41,53498.8562.50以上10.00未満5325.430.045.004.5753141.69710.00以上100.00未満013.250.045.001.40182.158100.00(デフォルト)10100.000.045.003.1——9小計4,4001.360.545.004.33,55180.70その他リテール向けエクスポージャー10.00以上0.15未満4,4810.030.2————20.15以上0.25未満———————30.25以上0.50未満———————40.50以上0.75未満———————50.75以上2.50未満———————62.50以上10.00未満———————710.00以上100.00未満———————8100.00(デフォルト)——0.0————9小計4,4810.030.2————合計(全てのポートフォリオ)340,1490.071.22.97—9,9942.93※1.平均残存期間はリスク・アセットの計算において、マチュリティ(期間)が用いられる区分のみ記載しております。※2.上記以外に特定貸付債権(スロッティング・クライテリア方式)のカウンターパーティ信用リスクとして、EAD11,801百万円、信用リスク・アセット8,224百万円を計上しております。66

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