2018
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(5)カウンターパーティ信用リスク・エクスポージャーの担保の内訳2018年9月末(単位:百万円)CCR5:担保の内訳項番イロハニホヘ派生商品取引で使用される担保レポ形式の取引で使用される担保受入担保の公正価値差入担保の公正価値受入担保の公正価値差入担保の公正価値分別管理されている分別管理されていない分別管理されている分別管理されていない1現金(国内通貨)—3,334—11,493248,81814,9992現金(外国通貨)————53,690—3国内ソブリン債—————248,4704その他ソブリン債—————46,2655政府関係機関債—————9,2136社債—————3897株式——————8その他担保————11,250—9合計—3,334—11,493313,758319,339※中央清算機関に差入れした担保については含まれておりません。((7)に記載しております。)(6)クレジット・デリバティブ・エクスポージャー2018年9月末(単位:百万円)CCR6:クレジット・デリバティブ取引のエクスポージャー項番イロ購入したプロテクション提供したプロテクション想定元本1シングルネーム・クレジット・デフォルト・スワップ——2インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ——3トータル・リターン・スワップ——4クレジットオプション——5その他のクレジット・デリバティブ——6想定元本合計——公正価値7プラスの公正価値(資産)——8マイナスの公正価値(負債)——※クレジット・デリバティブ取引は行っておりません。(7)中央清算機関向けエクスポージャーの状況2018年9月末(単位:百万円)CCR8:中央清算機関向けエクスポージャー項番イロ中央清算機関向けエクスポージャー(信用リスク削減手法適用後)リスク・アセットの額1適格中央清算機関へのエクスポージャー(合計)932適格中央清算機関に対するトレード・エクスポージャー(当初証拠金を除く。)4,098 803(ⅰ)派生商品取引(上場以外)4,036 804(ⅱ)派生商品取引(上場)62 —5(ⅲ)レポ形式の取引——6(ⅳ)クロスプロダクト・ネッティングが承認された場合のネッティング・セット——7分別管理されている当初証拠金1,265 8分別管理されていない当初証拠金——9事前拠出された清算基金2,1631210未拠出の清算基金——11非適格中央清算機関へのエクスポージャー(合計)—12非適格中央清算機関に対するトレード・エクスポージャー(当初証拠金を除く。)——13(ⅰ)派生商品取引(上場以外)——14(ⅱ)派生商品取引(上場)——15(ⅲ)レポ形式の取引——16(ⅳ)クロスプロダクト・ネッティングが承認された場合のネッティング・セット——17分別管理されている当初証拠金—18分別管理されていない当初証拠金——19事前拠出された清算基金——20未拠出の清算基金——67

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