2018
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(単位:百万円)2018年9月末ルック・スルー方式279,455修正単純過半数方式18,554マンデート方式2,016簡易なみなし計算方式26,025合   計326,052(参考)特定項目のうち調整項目不算入部分のエクスポージャー2,910※1.「ルック・スルー方式」とは、自己資本比率告示第167条第1項に掲げる方式で、当該エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセットを算出し足し上げるものであります。※2.「修正単純過半数方式」とは、自己資本比率告示第167条第2項に掲げる方式で、当該エクスポージャーがすべて株式等エクスポージャーで構成されているものとみなし、300%または400%のリスク・ウェイトを適用するものであります。※3.「マンデート方式」とは、自己資本比率告示第167条第3項に掲げる方式で、当該エクスポージャーの運用基準(マンデート)に基づき、当該エクスポージャーの資産構成を保守的に仮定し、個々の資産の信用リスク・アセットを算出し足し上げるものであります。※4.「簡易なみなし計算方式」とは、自己資本比率告示第167条第5項に掲げる方式で、当該エクスポージャーに証券化商品(メザニン部分、劣後部分)や不良債権等の高リスク商品が含まれているか等を確認し、400%または1,250%のリスク・ウェイトを適用するものであります。1-6.信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額1-7.マーケット・リスクに関する事項標準的方式によるマーケット・リスク相当額2018年9月末(単位:百万円)MR1:標準的方式によるマーケット・リスク相当額項番リスク・アセット(リスク相当額を8%で除して得た額)1金利リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額67,6032株式リスク(一般市場リスク及び個別リスク)の額—3外国為替リスクの額8804コモディティ・リスクの額—オプション取引5簡便法により算出した額—6デルタ・プラス法により算出した額1787シナリオ法により算出した額—8証券化エクスポージャーに係る個別リスクの額—9合計68,6621-8.金利リスクに関する事項(単位:百万円)IRRBB1:金利リスク項番イロハニΔEVEΔNII2018年9月末2017年9月末2018年9月末2017年9月末1上方パラレルシフト61,524—2下方パラレルシフト25 24,7913スティープ化49,6114フラット化185短期金利上昇4,5506短期金利低下6,2517最大値61,524 24,791ホヘ2018年9月末2017年9月末8Tier1 資本の額840,105※1.当行単体におけるΔEVE、ΔNII及びTier1資本の額であります。※2.ΔEVEは経済的価値の減少をプラス、ΔNIIは期間収益の減少をプラスで表しております。※3.ΔEVEおよびΔNIIにおける複数の通貨の集計は、異なる通貨間の相関を考慮せず、通貨別に算出した金利リスクの正値(経済的価値や期間収益の減少額)を単純合算しております。※4.ΔEVEの算出における流動性預金への満期の割当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しております。71

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