2018
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バーゼルⅢ第3の柱に基づく開示事項自己資本の充実の状況等Ⅲ.定量的な開示事項(連結)2-1.連結の範囲に関する事項その他金融機関等であって銀行の子法人等であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額該当ありません。2-2.自己資本の充実度に関する事項(1)所要自己資本の額(単位:百万円)2017年9月末信用リスクに対する所要自己資本の額((E)(F)(G)を除く)(A)473,911標準的手法が適用されるポートフォリオ(B)4,372銀行資産のうち内部格付手法の適用除外資産1,612銀行資産のうち内部格付手法の段階的適用資産—連結子会社資産のうち内部格付手法の適用除外資産2,760連結子会社資産のうち内部格付手法の段階的適用資産—内部格付手法が適用されるポートフォリオ(C)464,982事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除く)332,440ソブリン向けエクスポージャー11,614金融機関等向けエクスポージャー7,641特定貸付債権5,732居住用不動産向けエクスポージャー69,306適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー8,454その他リテール向けエクスポージャー16,360購入債権1,319リース取引4,410未決済取引—その他資産7,702証券化エクスポージャー(D)265CVAリスク4,262中央清算機関関連エクスポージャー28内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額(E)38,878マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー11,959簡易手法が適用される株式等エクスポージャー11,959内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー—PD/LGD方式が適用される株式等エクスポージャー26,918信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額(F)39,203特定項目のうち調整項目不算入部分のエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額(G)2,063マーケット・リスクに対する所要自己資本の額(H)5,208標準的方式5,208金利リスク5,112株式リスク—外国為替リスク79コモディティ・リスク—オプション取引16内部モデル方式—オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額(I)23,564基礎的手法—粗利益配分手法23,564先進的計測手法—調整項目に係る経過措置により算入されるものに対する所要自己資本の額(J)182合   計((A)+(E)+(F)+(G)+(H)+(I)+(J))583,013※1.標準的手法が適用されるポートフォリオ(上記のうち(B))については、次の式に基づく所要自己資本の額であります。 「所要自己資本の額=信用リスク・アセットの額×8%」※2.内部格付手法が適用されるポートフォリオ(上記のうち(C)、(D)、(E)、(F)及び(G))については、次の式に基づく所要自己資本の額であります。なお、信用リスク・アセットの額は、1.06のスケーリングファクター(自己資本比率告示第152条の規定による乗数)を乗じた後の金額とし、また、適格引当金を考慮していません。「所要自己資本の額=信用リスク・アセットの額×8%+期待損失額」2.2017年9月末72

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