2018
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バーゼルⅢ第3の柱に基づく開示事項自己資本の充実の状況等Ⅲ.定量的な開示事項(連結)(7)内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項A.事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー及びPD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャーについて、債務者格付ごとのパラメータの推計値及びリスク・ウェイト(2017年9月末)(単位:百万円、%)債務者格付債務者区分PD加重平均値LGD加重平均値リスク・ウェイト加重平均値EADオン・バランス資産項目オフ・バランス資産項目事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除く)— 0.953 40.1 58.3 5,399,239 517,427 S・A1(PDの下限値を適用)正常先 0.030 37.8 15.7 338,426 93,598 A2・B1・B2・B3・C1正常先 0.425 40.4 53.3 4,348,593 418,060 C2・C3・C4・C5要注意先 5.612 39.7 126.2 620,598 5,558 C6・D・E・F(デフォルト)要管理先以下 100.000 41.7 —91,620 208 ソブリン向けエクスポージャー— 0.007 44.1 4.3 3,306,637 31,909 S・A1正常先 0.004 44.1 3.8 3,269,692 23,453 A2・B1・B2・B3・C1正常先 0.239 45.0 42.1 36,945 8,456 C2・C3・C4・C5要注意先 3.660 45.0 133.8 0 —C6・D・E・F(デフォルト)要管理先以下—————金融機関等向けエクスポージャー— 0.088 38.2 21.8 334,384 95,116 S・A1(PDの下限値を適用)正常先 0.030 35.6 13.7 43,705 12,621 A2・B1・B2・B3・C1正常先 0.074 38.6 22.6 290,050 82,494 C2・C3・C4・C5要注意先 13.490 52.4 268.6 627 —C6・D・E・F(デフォルト)要管理先以下—————PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー— 0.087 90.0 130.5 257,853 —S・A1(PDの下限値を適用)正常先 0.030 90.0 112.8 80,009 —A2・B1・B2・B3・C1正常先 0.072 90.0 136.3 176,802 —C2・C3・C4・C5要注意先 7.069 90.0 501.5 1,034 —C6・D・E・F(デフォルト)要管理先以下 100.000 90.0 1,192.5 5 —※1.リスク・ウェイトは、「所要自己資本率×12.5」により算出しております(1.06のスケーリングファクター(自己資本比率告示第152条の規定による乗数)考慮後)。※2.「EAD」とは、内部格付手法が適用されるエクスポージャーについてデフォルトが発生した場合に想定される与信残高であり、エクスポージャーから貸出金と自行預金の相殺分を控除した額であります。※3.オフ・バランス資産項目のEADの推計値は、CCF(与信換算掛目)適用後の数値を使用しております。※4.各エクスポージャーのPD加重平均値、LGD加重平均値、リスク・ウェイト加重平均値の合計は、「C6・D・E・F(デフォルト)」の債務者格付の区分を除いた数値であります。B.居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー(消費性/事業性)について、プール単位でのパラメータの推計値、リスク・ウェイト、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値(2017年9月末)(単位:百万円、%)プール区分PD加重平均値LGD加重平均値ELdefault加重平均値リスク・ウェイト加重平均値EADコミットメントの未引出額オン・バランス資産項目オフ・バランス資産項目掛目(推計値)加重平均値居住用不動産向けエクスポージャー 0.428 32.4 — 20.4 3,266,695 1,038 885 100.0 非延滞先 0.383 32.4 — 20.0 3,230,465 1,012 885 100.0 延滞先 22.390 32.5 — 191.0 6,690 6 ——デフォルト 100.000 40.2 35.8 58.2 29,539 18 ——適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 1.471 70.7 — 32.3 61,733 128,389 420,767 31.6 非延滞先 1.360 70.7 — 31.5 60,016 127,239 417,720 31.5 延滞先 27.199 78.4 — 217.2 670 142 406 35.1 デフォルト 100.000 72.5 69.3 43.0 1,046 1,006 2,640 38.2 その他リテール向けエクスポージャー(消費性) 0.161 5.8 — 4.7 138,045 905,497 909,814 99.1 非延滞先 0.149 5.8 — 4.7 133,252 905,176 909,188 99.1 延滞先 17.922 40.9 — 90.7 663 20 41 49.6 デフォルト 100.000 38.4 35.6 37.3 4,129 300 585 49.6 その他リテール向けエクスポージャー(事業性) 2.303 22.6 — 27.9 282,846 1,573 9,919 14.3 非延滞先 2.296 22.6 — 27.9 270,309 1,563 9,829 14.4 延滞先 8.091 20.4 — 34.3 354 ———デフォルト 100.000 22.8 18.6 54.8 12,182 10 89 11.1 ※1.「ELdefault」とは、デフォルトしたエクスポージャーにおいて、当該エクスポージャーに生じうる期待損失であります。※2.その他リテール向けエクスポージャー(消費性)のオフ・バランス資産項目のEADの推計値には、総合口座貸越の枠空きを含めております。※3.各エクスポージャーのPD加重平均値、LGD加重平均値、リスク・ウェイト加重平均値の合計は、「デフォルト」のプール区分を除いた数値であります。78

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