2018
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2-5.派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項(1)与信相当額の算出に用いる方式カレント・エクスポージャー方式(単位:百万円)2017年9月末グロス再構築コストの額(0を下回らないものに限る)の合計額(A)18,010 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額(B)33,950 金利関連取引23,907 通貨関連取引10,042 株式関連取引—債券関連取引—商品関連取引—(A)に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から(B)に掲げる額を差し引いた額—担保の額2,790 適格金融資産担保2,790 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額33,950 金利関連取引23,907 通貨関連取引10,042 株式関連取引—債券関連取引—商品関連取引—※1.「グロスのアドオン」とは、当該取引の想定元本額に自己資本比率告示第79条の2第3項第1号に掲げる掛目を乗じて得た額であります。※2.「担保の額」とは、信用リスク削減手法に用いた担保の額であります。なお、担保による信用リスク削減効果はLGDで勘案しております(与信相当額には勘案しておりません)。(2)次に掲げる額〈派生商品取引〉2-4.信用リスク削減手法に関する事項(1)標準的手法または基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、適格金融資産担保・適格資産担保が適用されたエクスポージャーの額(単位:百万円)2017年9月末適格金融資産担保適格資産担保計 標準的手法が適用されるポートフォリオ———基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオ443,5771,601,8012,045,379事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除く)308,7951,601,7831,910,579ソブリン向けエクスポージャー63,572—63,572金融機関等向けエクスポージャー71,2091871,227合   計443,5771,601,8012,045,379※適格金融資産担保による信用リスク削減手法の効果の勘案では、エクスポージャーまたは適格金融資産担保の価格変動リスクを勘案してエクスポージャーまたは適格金融資産担保の額を調整しております(調整する値をボラティリティ調整率といいます)。本項目は、ボラティリティ調整率によるエクスポージャーの上方調整額に相当する額を減額した額であります。(2)標準的手法または内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証・クレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャーの額(単位:百万円)2017年9月末保証クレジット・デリバティブ計 標準的手法が適用されるポートフォリオ———内部格付手法が適用されるポートフォリオ543,149—543,149事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除く)41,503—41,503ソブリン向けエクスポージャー347,684—347,684金融機関等向けエクスポージャー345—345居住用不動産向けエクスポージャー1,647—1,647適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー3,727—3,727その他リテール向けエクスポージャー148,240—148,240合   計543,149—543,14981

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