2018
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2-9.銀行勘定における金利リスクに関する事項(単位:百万円、%)2017年9月末金利ショックに対する経済的価値の減少額〈保有期間1年、最低5年の観測期間で計測される金利変動の 1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック〉18,548円貨13,846外貨4,702総自己資本の額848,829アウトライヤー判定比率2.19※当行単体における金利ショックに対する経済的価値の減少額及び総自己資本の額であります。〈参考〉アウトライヤー基準による銀行勘定における金利リスクの管理銀行勘定における金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益または経済的価値の増減額(単位:百万円)2017年9月末金利ショックに対する経済的価値の減少額〈VaRベース:信頼水準99.9%、保有期間1年、観測期間1年〉41,140円貨35,187外貨8,853※1.当行単体における金利ショックに対する経済的価値の減少額であります。※2.円貨と外貨の合算にあたっては、相関を考慮しております。2-8.信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項(単位:百万円)2017年9月末ルック・スルー方式240,775修正単純過半数方式14,450マンデート方式2,012簡易なみなし計算方式22,489合   計279,727(参考)特定項目のうち調整項目不算入部分のエクスポージャー2,695※1.「ルック・スルー方式」とは、自己資本比率告示第167条第1項に掲げる方式で、当該エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセットを算出し足し上げるものであります。※2.「修正単純過半数方式」とは、自己資本比率告示第167条第2項に掲げる方式で、当該エクスポージャーがすべて株式等エクスポージャーで構成されているものとみなし、300%または400%のリスク・ウェイトを適用するものであります。※3.「マンデート方式」とは、自己資本比率告示第167条第3項に掲げる方式で、当該エクスポージャーの運用基準(マンデート)に基づき、当該エクスポージャーの資産構成を保守的に仮定し、個々の資産の信用リスク・アセットを算出し足し上げるものであります。※4.「簡易なみなし計算方式」とは、自己資本比率告示第167条第5項に掲げる方式で、当該エクスポージャーに証券化商品(メザニン部分、劣後部分)や不良債権等の高リスク商品が含まれているか等を確認し、400%または1,250%のリスク・ウェイトを適用するものであります。信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額85

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